Стохастический Осциллятор
(Stochastic Oscillator)
Stochastic Oscillator был разработан президентом корпорации «Investment Educators «, Inc. Джорджем С. Лэйном.
Он был создан для оценки расстояния цены закрытия последнего бара, относительно края ценового диапазона за заданный период. Необходимость реализации в виде технического индикатора появилась после того, как было замечено одно из свойств рынка: если рынок движется вверх/вниз, то цены закрытия баров рассматриваемого периода располагаются ближе к верхнему/нижнему краю торгового диапазона за определенный временной интервал.
Stochastic Oscillator, в классическом виде отображается двумя линиями, принимающие на графике значения от одного до ста процентов. Главная линия называется %K. Вторая линия — %D,- скользящее среднее линии %K. Обычно %K изображается сплошной линией, а %D — пунктирной.
Чем ближе будет последняя цена закрытия к верхней границе торгового диапазона, тем ближе будет линия %K к значению 100%, и наоборот, чем ближе будет цена закрытия к нижней границе торгового диапазона, тем ближе будет линия %K к значению 0%.
Формула для расчета %K:
%K = (CLOSE — MIN (LOW (N))) / (MAX (HIGH (N)) — MIN (LOW (N))) * 100
Где:
CLOSE — сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (N)) — наименьший минимум за число периодов N;
MAX (HIGH (N)) — наибольший максимум за число периодов N.
Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:
%D = SMA (N, M)
Где:
M — период сглаживания;
SMA — простая скользящая средняя.
Как и все технические индикаторы, относящиеся к группе осцилляторов Stochastic Oscillator, целесообразнее использовать при движении рынка, в хорошо детерминированном коридоре. При этом, не важно, в каком состоянии находится валютный рынок: в тренде или в боковом движении; значение имеет лишь присутствие канала. И, чем больше ценовой разброс, тем лучше.
Стохастик следует использовать вместе с другими техническими индикаторами, так как только он дает довольно много ложных сигналов, особенно когда рынок находится в тренде.
Сигналы Stochastic Oscillator:
1)Контрольные уровни
Разработчик индикатора Джордж Лэйн, рекомендовал использовать уровни 80% и 20%. Если линия %K находится выше уровня 80%, значит, FOREX находится в состоянии перекупленности, если ниже 20%, то на рынке состояние перепроданности. Однако переход в состояние перекупленности или перепроданности еще не означает, что рынок повернет в обратную сторону. Сигналом на продажу — будет пересечение сверху вниз линией %K уровня 80%. Сигналом на покупку — выход линии индикатора из зоны значений меньше 20%.
Однако не стоит строго придерживаться рекомендуемых уровней. Экспериментируйте, выбирайте наиболее подходящие варианты для Вас и выбранного финансового инструмента.
2) Пересечение линий %K и %D
Этот сигнал, является менее популярным, но достаточно действенным, если правильно подобрать период как скользящей средней линии %D, так и период расчета главной линии %K. Правила просты: покупаем тогда, когда главная линия пересекает скользящую линию снизу вверх, и наоборот — продаем, когда это пересечение имеет место сверху вниз.
3) Дивергенция
Дивергенция — это один из сигналов свойственный всем осцилляторам. Суть этого сигнала заключается в том, что ценовой график и линия индикатора двигаются в разных направлениях (цена идет вверх, индикатор вниз; или наоборот). При этом принято считать, что ценовая линия склонна к изменению направления в сторону движения индикатора.
4) Stochastic pop
Stochastic Oscillator можно использовать в качестве инструмента для захвата последнего всплеска “бычьего” или “медвежьего” тренда. Этот способ использования стохастика предложил Якоб Бернстайн (Jacob Bernstein). Он считал, что выход основной линии стохастика за верхний или нижний контрольный уровень указывает на силу движения. Таким образом, пробитие индикатором контрольных уровней служит сигналом на вход в рынок по его направлению. Позиции, при этом, следует закрывать, как только стохастик повернет в обратном направлении. Данный способ использования Stochastic Oscillator оправдывает себя только в краткосрочной перспективе.
