Стандартное отклонение
<<4.5.1 Трендовые технические индикаторы
(Standard Deviation, StdDev)
Стандартное отклонение это технический индикатор, показания которого используются для оценки волатильности рынка. StdDev отображает степень колебания цены относительно линии скользящего среднего(МА). Это значит, что если значение StdDev велико, то цены на рынке сильно разбросаны относительно МА. И наоборот: чем меньше значение StdDev тем ближе к линии МА является рыночная цена.
Практика показывает, что при формировании важных ценовых вершин волатильность на рынке достаточно высокая, а образование важных оснований происходит с наименьшим ажиотажем.
Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.
Расчет
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i — N, i) / N)
AMOUNT (j = i — N, i) = SUM ((ApPRICE (j) — MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
где:
StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT — квадратный корень;
AMOUNT(j = i — N, i) — сумма квадратов от j = i — N до i;
N — период сглаживания;
ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов;
ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.
Для Standard Deviation соблюдается нехитрое правило бычьего расхождения и медвежьего схождения.
Бычье расхождение/дивергенция
Бычье расхождение индикатора и графика цены (дивергенция) показывает силу бычьего тренда. Бычьим расхождением называется ситуация, когда новый пик цены не подтверждается новым пиком индикатора, т.е. следующий пик цены выше предыдущего, а следующий пик индикатора ниже предыдущего. Это прямое свидетельство слабости бычьего тренда.
Медвежье схождение/конвергенция
Медвежье схождение индикатора и графика цены (конвергенция) показывает силу медвежьего тренда. Медвежьим расхождением называется ситуация, когда новое дно цены не подтверждается новым дном индикатора, т.е. следующее дно цены ниже предыдущего, а следующее дно индикатора выше предыдущего. Это прямой сигнал слабости медвежьего тренда.
