Средний Истинный Диапазон
(Average True Range, ATR)
Средний истинный диапазон был впервые представлен Дж.Уэллс Уайдером в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» в 1978г.
Как и многие другие индикаторы ATR был создан для анализа товарных рынков, волатильность на которых довольно высокая, по сравнению с валютным рынком. Сейчас данный индикатор довольно часто используется на валютном рынке Forex.
ATR считается индикатором волатильности, и его показания рассматриваются как степень активности рынка.
Формула:
ATR = Moving Average(TRj, n),
где
TRj = максимальному из модулей трех значений
|High — Low| — Разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
|High — Closej-1|- абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
|Low — Closej-1| — абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.
Средний истинный диапазон — Average True Range (ATR) выводится из TR путем усреднения по какому-либо из методов — простому среднему, экспоненциальному или другому. Обычно используют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных.
Основную концепцию индикатора можно выразить следующим образом: чем больше значение индикатора, тем больше вероятность разворота тренда; чем меньше значение индикатора, тем слабее направленность тренда.
В качестве недостатков обычно указывается один — при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую а прошлую волатильность.
