Скользящее Среднее
<<4.5.1 Трендовые технические индикаторы
(Moving Average, MA)
Скользящее среднее (Moving Average, MA) является одним из самых простых и широко используемых технических индикаторов. Он показывает среднее значение цены валютной пары за период времени. Используется для определения направления тренда. Если линия МА направлена вверх считается, что тренд бычий, если вниз то медвежий тренд.
Скользящее среднее можно рассчитывать несколькими способами, и в зависимости от способа ее расчета бывают следующие виды МА:
Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее
Рассчитывается как обыкновенное среднее арифметическое значение цены заданного количества баров:
SMA=SUM(Close(i),N)/N
где
SUM — сумма;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
N — число периодов расчета.
Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее
Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия.
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P))
Где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.
Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее
Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).
SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N
Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:
SMMA (i) = (SUM1 — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N
Где:
SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SMMA (i — 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
N — период сглаживания.
Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее
При взвешенном скользящем среднем более свежие данные имеют больший вес по сравнению с более поздними данными.
Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Где:
SUM — сумма;
CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.
Самая простая стратегия использования МА состоит в том, что значение индикатора сопоставляется с динамикой самой цены. Когда цена пересекает значение МА снизу вверх, появляется сигнал к покупки, когда пересечение сверху вниз, то имеем сигнал к продаже.
