Параболическая Система SAR
<<4.5.1 Трендовые технические индикаторы
(Parabolic SAR)
Технический Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) впервые описан Дж. Уэлсом Уалдером младшим в его вышедшей в 1978 году книге «Новые концепции технических торговых систем». Индикатор строится на ценовом графике.
Parabolic SAR по смыслу очень похож на скользящую среднею, основным отличием является то, что Parabolic SAR имеет большее ускорение при движении по ценовому графику и меняет свое положение относительно цены. За счет последнего свойства SAR позволяет оценить преобладающее направление тренда. Если тренд бычий, то индикатор располагается ниже ценовых баров, при медвежьем тренде линии Parabolic SAR расположены выше цены.
Parabolic SAR часто используется для определения точки выхода из рынка. Исходя из того, что восходящий тренд обозначен нахождением линии SAR ниже ценового графика, то логично будет предположить, что окончанием данного тренда и точкой закрытия длинных позиций соответственно будет место пересечения ценовым графиком линии Parabolic SAR сверху вниз. Для закрытия коротких позиции следует придерживаться обратного правила.
Parabolic SAR еще применяется в качестве линии trailing stop. В случае открытой длинной позиции индикатор будет всегда двигаться вверха, и это не зависит от того, куда будет идти цена. Величина перемещения линии Parabolic SAR зависит от величины движения цены.
Расчет
Для длинных позиций:
SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1)) + SAR (i — 1)
Для коротких позиций:
SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1)) — SAR (i — 1)
Где:
SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;
ACCELERATION — фактор ускорения;
HIGH (i — 1) — максимальная цена за предыдущий период;
LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.
Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене, тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.
