Индекс Среднего Направления Движения
<<4.5.1 Трендовые технические индикаторы
(Average Directional Movement Index, ADX)
Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер.
ADX используется для определения состояния рынка: флет или тренд. При этом данный индикатор не указывает направление рынка, и для его определения нужно использовать другие индикаторы.
ADX рассчитывается на основе разности цен двух рядом стоящих баров. На верхнем рисунке показаны все возможные варианты расположения двух баров и метод расчета DI для каждого случая.
Результаты вычисления значения DI могут быть использованы для вывода о наличии тренда или его отсутствии. Очевидно, что если DI+ увеличивается, то рынок имеет бычий тренд, если DI- увеличивается, то медвежий тренд. Главное понимать, что DI- и DI+ показывают не направление тренда, а меру движения рынка в каждую из сторон.
График ADX состоит из трех линий: пунктирные линии отображают динамику изменения значений DI+ и DI-. Значение непрерывной линии, которая и отображает значения самого ADX, вычисляется по следующему выражению:
ADX = SUM ((+DI — (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N
Где:
N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (…, N) — сумма за N периодов;
+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).
Падающий ADX указывает на то, что рынок находится в боковом тренде или флэте, и открывать позиции следует против рынка, используя для этого сигналы осцилляторов. Растущий ADX свидетельствует о присутствии четкой тенденции на рынке и позиции следует открывать в направлении тренда.
ADX также советует трейдеру о том, когда брать малую прибыль, а когда ждать больших доходов и оставаться в сделке. Это малоупоминаемое в литературе применение ADX по нашей оценке, является даже более важным, чем стратегия входа и выхода.
