“Конверты” скользящих средних
(Moving Average Envelopes)
“Конверты” скользящих средних (Envelopes) – это индикатор, предназначенный для определения коридора движения цен. Строится он при помощи двух скользящих средних, смещенных, одна вверх, другая вниз. Широта коридора определяется относительной величиной смещения границ, заданной в процентах. Данная величина должна определяться волатильностью инструмента — чем больше волатильность, тем больше должен быть процент отклонения.
Иногда строят третью скользящую — центральную, от которой смещаются боковые. При этом, “Конверт” принимает вид, похожий на Полосы Боллинджера. Главным отличием между двумя данными индикаторами является то, что ширина Полос Боллинджера зависит от волатильности, в то время как ширина “Конверта” остается постоянной при изменении волатильности.
Расчет:
UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]
Где:
UPPER BAND — верхняя линия индикатора;
LOWER BAND — нижняя линия индикатора;
SMA — простое скользящее среднее;
CLOSE — цена закрытия;
N — период усреднения;
K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).
Принцип пользования Envelopes достаточно прост: верхняя линия канала — это сопротивление, нижняя — поддержка. Пробитье одной из полос можно расценивать как указатель развития движений в данном направлении. Кроме того, “Конверт” часто используют в качестве фильтра для стратегии пересечения ценового графика собственной скользящей средней.
